Tytuł:

Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym

Twórca:

Płuciennik Piotr

Data wydania:

2008

Miejsce wydania:

Poznań

Opis:

Sygnatura w katalogu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu S 4140

Temat i słowa kluczowe:

wariacje wielopotęgowe ; wariancja zrealizowana ; wariacja kwadratowa ; metoda ; symulacja Monte Carlo ; modele dyfuzji ze skokami ; uogólniona metoda momentów ; dane wysokiej częstotliwości ; modele z czasemciągłym ; wariancja scałkowana ; modele dyfuzji ; metoda największej wiarygodności

Język:

pol

Udostępniane przez:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; Piotr Płuciennik

Typ obiektu:

praca doktorska

Prawa:

wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa dostępu:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Licencja:

udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; Płuciennik, Piotr

Digitalizacja:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf