Title:

Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym

Creator:

Płuciennik Piotr

Description:

Sygnatura w katalogu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu S 4140

Subject and Keywords:

wariacje wielopotęgowe ; wariancja zrealizowana ; wariacja kwadratowa ; metoda ; symulacja Monte Carlo ; modele dyfuzji ze skokami ; uogólniona metoda momentów ; dane wysokiej częstotliwości ; modele z czasemciągłym ; wariancja scałkowana ; modele dyfuzji ; metoda największej wiarygodności

Place of publication:

Poznań

Object type:

praca doktorska

Language:

pol

Publication date:

2008

Rights Management:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; Piotr Płuciennik

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; Płuciennik, Piotr

Digitisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Location of original object:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Digital object format:

application/pdf