Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym - Płuciennik Piotr
Keywords: wariacje wielopotęgowe; wariancja zrealizowana; wariacja kwadratowa; metoda; symulacja Monte Carlo; modele dyfuzji ze skokami; uogólniona metoda momentów; dane wysokiej częstotliwości; modele z czasemciągłym; wariancja scałkowana; modele dyfuzji; metoda największej wiarygodności